Spread-to-Pip Potential: Welche Paare sind wert Trading Spreads sind ein wichtiger Faktor für profitable Devisenhandel. Wenn wir mit der durchschnittlichen Ausbreitung der durchschnittlichen täglichen Bewegung vergleichen, ergeben sich viele interessante Fragen. Das heißt, einige Paare sind günstiger als andere. Zweitens sind die Einzelhandelsspannen im kurzfristigen Handel viel schwieriger zu überwinden, als manche erwarten können. Drittens bedeutet ein größerer Spread nicht unbedingt, dass das Paar nicht so gut für den Tageshandel ist, wenn er mit einigen niedrigeren Spread-Alternativen verglichen wird. Gleiches gilt für eine kleinere Ausbreitung - es bedeutet nicht, dass es besser ist, als eine größere Ausbreitungsalternative zu handeln. (Für einen Hintergrund, siehe Retail FX Spreads: Machen sie sogar Matter) Aufbau einer Basislinie Um zu verstehen, was wir zu tun haben, und welche Paare sind besser geeignet für den täglichen Handel, ist eine Basislinie erforderlich. Hierzu wird der Spread in einen prozentualen Anteil des Tagesbereichs umgerechnet. Dies erlaubt es uns, die Spreads miteinander zu vergleichen, was das maximale Pip-Potential für einen Tageshandel in diesem speziellen Paar ist. Während die unten stehenden Zahlen die Werte in einer bestimmten Zeitspanne widerspiegeln, kann der Test jederzeit angewendet werden, um zu sehen, welches Währungspaar den besten Wert in Bezug auf seine Verbreitung auf das tägliche Pip-Potenzial bietet. Der Test kann auch verwendet werden, um längere oder kürzere Zeiträume abzudecken. Dies sind die täglichen Werte und ungefähre Spreads (wird von Broker zu Broker variieren) ab 7. April 2010. Da tägliche durchschnittliche Bewegungen so ändern, wird der Prozentsatz, dass der Spread der täglichen Bewegung darstellt. Eine Änderung des Spread wird auch den Prozentsatz beeinflussen. Bitte beachten Sie, dass bei der prozentualen Berechnung der Spread vom Tagesmittelwert abgezogen wurde. Dies ist zu reflektieren, dass Einzelhandelskunden nicht zum niedrigsten Geldkurs des Tages, der in ihren Charts gezeigt wird, kaufen können. (12): 105 Spread: 3 Spread als Prozentsatz des maximalen Pip-Potentials: 3102 2,94 USDJPY DailyAverageRange (12): 80 Spread: 3 Spread als Prozentsatz des maximalen Pip-Potentials: 377 3,90 GBPUSD DailyAverageRange (12): 128 Spread : 4 Spread: 4 Spread als Prozentsatz des maximalen Pip-Potenzials: 4117 3,42 USDCAD DailyAverageRange (12): 66 Spread: 4 Spread als Prozentsatz des Maximums Pip Potenzial: 462 6.45 USDCHF DailyAverageRange (12): 98 Spread: 4 Spread als Prozentsatz des maximalen Pip-Potentials: 494 4.26 GBPJPY DailyAverageRange (12): 151 Spread: 6 Verbreitung als Prozentsatz des maximalen Pip-Potenzials: 6145 4.14 Welche Paare zu Handel Wenn die Ausbreitung in Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Umzugs platziert wird, kann gesehen werden, dass die Ausbreitung ziemlich bedeutend sein kann und einen großen Einfluss auf Day-Trading-Strategien haben. Dies wird oft von Händlern übersehen, die glauben, dass sie für freies handeln, da es keine Provision gibt. Wenn ein Trader aktiv Day-Trading und Fokussierung auf ein bestimmtes Paar, macht Trades jeden Tag, ist es wahrscheinlich, dass sie Paare, die den niedrigsten Spread als Prozentsatz der maximalen Pip-Potenzial Handel. EURUSD und GBPUSD zeigen das beste Verhältnis aus den oben analysierten Paaren. Der EUR-JPY zählt ebenfalls zu den untersuchten Paaren. Es sei darauf hingewiesen, dass, obwohl die GBP USD und EURJPY haben eine Vier-Pip-Streuung sie ausrangieren die USDJPY, die gemeinsam hat eine Drei-Pip-Spread. Im Falle des USDCAD. Die auch eine Vier-Pip-Strecke hat, war es einer der schlimmsten Paare zu Tag Handel mit dem Spread für einen erheblichen Teil der täglichen durchschnittlichen Bereich. Solche Paare eignen sich besser für längerfristige Bewegungen, bei denen die Ausbreitung um so geringer wird, je weiter sich das Paar bewegt. (Weitere Informationen finden Sie in der Investopedia Special Feature: Forex Trading Guide.) Hinzufügen etwas Realismus Die oben genannten Berechnungen davon ausgegangen, dass die tägliche Reichweite ist erkennbar, und dies ist höchst unwahrscheinlich. Basierend einfach auf Zufall und auf der Grundlage der durchschnittlichen täglichen Reichweite des EURUSD, gibt es weit weniger als eine Chance, die hohe und niedrige Kommissionierung. Trotz, was die Leute von ihren Handelsfähigkeiten denken können, wird auch ein erfahrener Tag Trader nicht fair viel besser in der Lage, eine ganze Tage Reichweite erfassen - und sie müssen nicht. Daher muss einiger Realismus zu unserer Berechnung hinzugefügt werden, die für die Tatsache, dass die Kommissionierung der genaue hoch und niedrig ist äußerst unwahrscheinlich ist. Unter der Annahme, dass ein Händler in den Top 10 der durchschnittlichen täglichen Reichweite unwahrscheinlich ist, dass er in den unteren 10 der durchschnittlichen täglichen Reichweite nicht aussteigen wird, bedeutet dies, dass der Händler 80 der verfügbaren Bandbreite hat. Das Ein - und Aussteigen innerhalb dieses Bereichs ist realistischer als die Möglichkeit, direkt im Bereich eines täglichen Hoch - oder Tiefschritts einzugehen. Die Verwendung von 80 des durchschnittlichen Tagesbereichs in der Berechnung liefert die folgenden Werte für die Währungspaare. Diese Zahlen malen ein Porträt, dass die Ausbreitung sehr bedeutsam ist. EURO-D Verbreitung als Prozentsatz des möglichen (80) Pip-Potenzials: 381,6 3,68 USDJPY Verbreitung als Prozentsatz des maximalen Pip-Potentials: 361,6 4,87 GBPUSD Verbreitung in Prozent des möglichen (80) Pip-Potenzials: 499,2 4,03 EURJPY Verbreitung in% (80) Pip-Potential: 449,6 8.06 USDCHF Verbreitung als Prozentsatz des möglichen (80) Pip-Potenzials: 475.2 5.32 GBPJPY Ausbreitung als Prozentsatz des möglichen (80) Pip-Potentials: 6116 5.17 Mit Ausnahme der EURUSD, die knapp unterhalb liegt, wird 4 der täglichen Reichweite durch die Ausbreitung aufgezehrt. In einigen Paaren ist die Ausbreitung ein bedeutender Teil der täglichen Reichweite, wenn Factoring für die wahrscheinlich wahrscheinlich, dass der Händler nicht in der Lage, Eintragungen innerhalb von 10 der High-und Low, die den täglichen Bereich festlegen werden. (Um mehr zu erfahren, siehe Forex-Währungen: Die EURUSD.) Endgültige Gedanken Händler müssen sich bewusst sein, dass die Ausbreitung einen erheblichen Teil der täglichen durchschnittlichen Reichweite in vielen Paaren darstellt. Bei der Faktorisierung von Eintritts - und Ausreisepreisen wird die Ausbreitung umso bedeutsamer. Trader, insbesondere solche, die kurzfristig handeln, können täglich tägliche Bewegungen überwachen, um zu überprüfen, ob der Handel bei niedrigen Volatilitätszeiten genügend Gewinnpotential aufweist, um realistisch aktive Geschäfte (mit einem Spread) sinnvoll zu machen. Basierend auf den Daten haben EURUSD und GBPUSD das niedrigste Spreizungsverhältnis, obwohl die Händler die Zahlen in regelmäßigen Abständen aktualisieren müssen, um zu sehen, welche Paare im Vergleich zu ihrer Ausbreitung wert sind und welche nicht. Die Statistik ändert sich mit der Zeit, und in Zeiten großer Volatilität wird die Ausbreitung geringer. Es ist wichtig, Zahlen zu verfolgen und zu verstehen, wenn es sich lohnt zu handeln und wenn es nicht. (Um loszulegen Handel Forex, schauen Sie sich die Investopedia Forex Simulator.) Average Daily Range Beitritt April 2006 Status: idiot trader 81 Beiträge Ich habe gerade gelesen Igor Toshchakov: Beat The Odds in Forex. In dem Buch verwenden die meisten seiner Setups (Vorlagen) Gewinnziele auf der Grundlage der durchschnittlichen täglichen Reichweite einer Währung - das sind die letzten paar Monate. Ich nahm anfangs an, dass ich diese Messung erhalten konnte, indem ich wilders durchschnittliche wahre Strecke Anzeige auf einer täglichen Karte und setzen Sie die Rückblickzeit auf 30 (um einen Monat Durchschnitt). Aber nachdem man in wilders ATR-Indikator - er nimmt die vorherigen Takte in der Nähe für den Eröffnungskurs für die nächste Bar. Wenn Sie mit der Definition des Indikators vertraut sind, sind Sie sich dessen bewusst, worüber ich spreche. Igor versucht, eine Preis-Ziel-Regel auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit, dass eine Währung ihren täglichen Reichweite jeden Börsentag zu erreichen. Ex. Ein Paar hat eine durchschnittliche tägliche Handelsspanne von 100 Pips Ein Paar während der asiatischen Sitzung-in einem engen intraday horizontalen Kanal 20 Pips breit 100pips-20pips 80 Pip-Gewinnziel bei Ausbruch aus horizontaler Reichweite Dies ist ein sehr rudimentäres Beispiel für seine quottemplatesquot in seinem diskreten Verfahren. Ich bin nur versuchen, die richtige Indikator oder Verfahren für die Bestimmung eines Paares durchschnittlichen täglichen Bereich auf der Grundlage der letzten 30 Tage zu finden. Sollte ich nur verwenden wilders ATR-Indikator auf 30 Periodendatendiagramm eingestellt Ist eine bessere Methode exsist für diesen Zweck Jede Gedanken, welche Indikator Ich sollte Danke im Voraus, M Rippy verwenden
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